Сравнение ZIVB с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
ZIVB и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -58.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и NVDS
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
ZIVB vs. NVDS — Ранг доходности на риск
ZIVB
NVDS
Сравнение ZIVB c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -1.00 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -1.58 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.84 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.99 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -1.00 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и NVDS составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и NVDS
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и NVDS
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.20% | +61.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -73.78% | +50.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -99.04% | +70.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -82.67% | +69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 62.62% | -52.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и NVDS
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 15.70% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 38.76% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 61.42% | -31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 69.38% | -39.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 69.38% | -39.49% |