PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с HDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIVB с HDGE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и HDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZIVB

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVB и HDGE

2026 (YTD)
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM

Доходность на риск

ZIVB vs. HDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c HDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZIVB vs. HDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBHDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.68

—

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и HDGE

Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и HDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVBHDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-93.88%

+93.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.20%

+93.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-70.12%

+70.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и HDGE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVBHDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

18.35%

-18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.19%

-24.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

23.56%

-23.56%

Сравнение комиссий ZIVB и HDGE

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и HDGE

ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ZIVB is cheaper at 1.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZIVB is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for ZIVB.

They also come from different issuers: Volatility Shares and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 3.36% for HDGE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVB и HDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор