Сравнение ZIVB с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
ZIVB и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и HDGE
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
ZIVB vs. HDGE — Ранг доходности на риск
ZIVB
HDGE
Сравнение ZIVB c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.22 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.45 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.21 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.30 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.22 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.67 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и HDGE составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и HDGE
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и HDGE
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -93.88% | +56.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -19.63% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -92.66% | +64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -69.85% | +57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 13.54% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и HDGE
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 4.49% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 12.17% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 19.95% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.95% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.51% | +6.38% |