Сравнение ZIVB с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
ZIVB и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и GDXD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
ZIVB vs. GDXD — Ранг доходности на риск
ZIVB
GDXD
Сравнение ZIVB c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.70 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -2.67 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.99 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.20 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.69 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и GDXD составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и GDXD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и GDXD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -99.96% | +62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -98.51% | +75.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -99.94% | +71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -70.95% | +58.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 80.88% | -70.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и GDXD
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 52.55% | -43.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 111.65% | -96.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 138.77% | -109.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 108.19% | -78.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 108.33% | -78.44% |