Сравнение ZIVB с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short Dow30 (DOG).
ZIVB и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и DOG
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
ZIVB vs. DOG — Ранг доходности на риск
ZIVB
DOG
Сравнение ZIVB c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.43 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.31 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.43 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.55 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и DOG составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и DOG
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и DOG
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -92.59% | +55.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -22.70% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -91.99% | +63.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -66.17% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 16.51% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и DOG
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.02% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.25% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 16.80% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 14.73% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.46% | +12.43% |