Сравнение ZIVB с BSMC
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while BSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и BSMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и BSMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 6.40% |
Correlation
The correlation between ZIVB and BSMC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. BSMC — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMC
Сравнение ZIVB c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и BSMC
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и BSMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.15% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и BSMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 14.50% | +67.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 15.99% | +66.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 15.99% | +66.10% |
Сравнение комиссий ZIVB и BSMC
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BSMC в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и BSMC
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности BSMC в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.90% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and BSMC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMC is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMC is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.90% for BSMC.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while BSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brandes. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.70% for BSMC.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и BSMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор