Сравнение BSMC с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
BSMC и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 17.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.46%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и OMFS
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
BSMC vs. OMFS — Ранг доходности на риск
BSMC
OMFS
Сравнение BSMC c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.70 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 6.28 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.36 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и OMFS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и OMFS
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью OMFS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и OMFS
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -42.50% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.23% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.09% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -10.68% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.31% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и OMFS
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.58%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.39% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.57% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.32% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.60% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 24.44% | -8.17% |