PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while OMFS is passively managed. Over the past year, BSMC returned 24.26% vs 28.51% for OMFS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и OMFS

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%17.05%

Correlation

The correlation between BSMC and OMFS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between BSMC and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и OMFS

Секторы
BSMC
OMFS

Здравоохранение

21.3%
13.2%

Промышленность

19.1%
14.7%

Технологии

14.7%
14.2%

Потребительский защитный сектор

13.0%
3.8%

Финансовые услуги

10.4%
24.3%

Энергетика

7.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Недвижимость

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
OMFS
13.2%

Промышленность

BSMC
19.1%
OMFS
14.7%

Технологии

BSMC
14.7%
OMFS
14.2%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
OMFS
3.8%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
OMFS
24.3%

Энергетика

BSMC
7.5%
OMFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
OMFS
8.4%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
OMFS
1.1%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
OMFS
2.8%

Недвижимость

BSMC

-

OMFS
12.2%

Коммунальные услуги

BSMC

-

OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с AVUVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

BSMC vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.62

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.41

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.05

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

10.48

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.41

+0.71

Просадки

Сравнение просадок BSMC и OMFS

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-42.50%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.38%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.92%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-10.49%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и OMFS

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 3.97%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.97%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.44%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.64%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

21.46%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

24.31%

-8.22%

Сравнение комиссий BSMC и OMFS

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и OMFS

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and OMFS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs OMFS's -42.50%.

On 1-year performance, OMFS leads with 28.51% vs 24.26% for BSMC. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMFS has performed better with a 28.51% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

BSMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.91% for OMFS.

They also come from different issuers: Brandes and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.39% for OMFS.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор