Сравнение BSMC с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
BSMC и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и VOT
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
BSMC vs. VOT — Ранг доходности на риск
BSMC
VOT
Сравнение BSMC c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.31 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.59 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.45 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 1.40 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.31 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.42 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и VOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и VOT
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и VOT
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -60.16% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -15.96% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -12.28% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.01% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.16% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и VOT
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.63% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 12.39% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 21.04% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 21.33% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.92% | -4.67% |