PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMC с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSMC и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и RWJ


2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.40%15.52%10.21%11.69%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
3.96%7.75%11.81%18.58%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 3.96%.


BSMC

1 день
1.95%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.05%
1 год
23.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RWJ

1 день
2.60%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.54%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.87%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий BSMC и RWJ

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


Доходность на риск

BSMC vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMCRWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.57

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.59

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.69

+2.16

BSMC vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMCRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.63

Корреляция

Корреляция между BSMC и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и RWJ

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RWJ в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
1.00%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и RWJ

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и RWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


BSMCRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-55.97%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.11%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.49%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.31%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.50%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и RWJ

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.58%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSMCRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.15%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.97%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

25.39%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

23.88%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

26.16%

-9.89%