Сравнение BSMC с BINV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International ETF (BINV).
BSMC и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и BINV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и BINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
BINV Brandes International ETF | 2.70% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 2.70%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINV
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и BINV
И BSMC, и BINV имеют комиссию равную 0.70%.
Доходность на риск
BSMC vs. BINV — Ранг доходности на риск
BSMC
BINV
Сравнение BSMC c BINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | BINV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.27 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.31 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.13 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | BINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и BINV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и BINV
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BINV в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
BINV Brandes International ETF | 2.13% | 2.23% | 2.40% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и BINV
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и BINV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | BINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -14.91% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.50% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -7.78% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.28% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.91% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и BINV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.58%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | BINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.79% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.06% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 17.40% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.69% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.69% | +1.58% |