PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с BINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с BINV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and BINV (Brandes International ETF) are both exchange-traded funds - BSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while BINV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Brandes. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 22.75% for BINV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и BINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International ETF (BINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 6.64%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и BINV

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%

Correlation

The correlation between BSMC and BINV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.68

The correlation between BSMC and BINV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и BINV

Секторы
BSMC
BINV

Здравоохранение

21.3%
17.5%

Промышленность

19.1%
10.7%

Технологии

14.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

13.0%
22.1%

Финансовые услуги

10.4%
7.8%

Энергетика

7.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.4%

Сырьевые материалы

3.4%
4.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
BINV
17.5%

Промышленность

BSMC
19.1%
BINV
10.7%

Технологии

BSMC
14.7%
BINV
11.3%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
BINV
22.1%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
BINV
7.8%

Энергетика

BSMC
7.5%
BINV
2.6%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
BINV
14.2%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
BINV
5.4%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
BINV
4.8%

Недвижимость

BSMC

-

BINV
2.0%

Коммунальные услуги

BSMC

-

BINV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Brandes International ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYVBSMC с OMFS
Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO

Доходность на риск

BSMC vs. BINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c BINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCBINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.64

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.37

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.99

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.87

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. BINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и BINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCBINVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.66

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BSMC и BINV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и BINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCBINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-14.91%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.50%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-4.24%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.44%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.32%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и BINV

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Brandes International ETF (BINV) имеют волатильность 4.09% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCBINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.14%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.02%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.93%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.77%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

14.77%

+1.32%

Сравнение комиссий BSMC и BINV

И BSMC, и BINV имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и BINV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BINV в 2.06%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and BINV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to BSMC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs BINV's -14.91%.

On 1-year performance, BSMC leads with 25.58% vs 22.75% for BINV. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMC has performed better with a 25.58% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMC and BINV have the same expense ratio: 0.70% per year.

BINV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.94% for BSMC.

BSMC is categorized as Small Cap Value Equities, while BINV is Foreign Large Cap Equities.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и BINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор