PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMC с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

BSMC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSMC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и AVUV

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		4.87%15.52%10.21%11.69%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%20.09%

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

BSMC

1 день
0.45%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.87%
6 месяцев
8.71%
1 год
24.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с SLYVBSMC с JPSVBSMC с BINVBSMC с XSVMBSMC с OMFSBSMC с RWJ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий BSMC и AVUV

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BSMC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.78

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.88

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

7.40

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.52

+0.56

Корреляция

Корреляция между BSMC и AVUV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и AVUV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.99%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и AVUV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-49.42%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-15.43%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.97%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-8.14%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.91%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и AVUV

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.31% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.41%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.10%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

23.46%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.95%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

28.59%

-12.34%