PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 39.30% for AVUV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и AVUV

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%20.09%

Correlation

The correlation between BSMC and AVUV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between BSMC and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и AVUV

Секторы
BSMC
AVUV

Здравоохранение

21.3%
4.2%

Промышленность

19.1%
13.9%

Технологии

14.7%
7.0%

Потребительский защитный сектор

13.0%
4.5%

Финансовые услуги

10.4%
25.8%

Энергетика

7.5%
18.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
18.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
4.9%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
AVUV
4.2%

Промышленность

BSMC
19.1%
AVUV
13.9%

Технологии

BSMC
14.7%
AVUV
7.0%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
AVUV
4.5%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
AVUV
25.8%

Энергетика

BSMC
7.5%
AVUV
18.2%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
AVUV
18.0%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
AVUV
2.8%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
AVUV
4.9%

Недвижимость

BSMC

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

BSMC

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYVBSMC с OMFS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BSMC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.26

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.21

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.97

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

14.75

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.57

+0.59

Просадки

Сравнение просадок BSMC и AVUV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-49.42%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.95%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.95%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.67%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и AVUV

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.09% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.39%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

17.52%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

22.74%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

28.29%

-12.20%

Сравнение комиссий BSMC и AVUV

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и AVUV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and AVUV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMC has higher volatility (4.09%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs AVUV's -49.42%.

On 1-year performance, AVUV leads with 39.30% vs 25.58% for BSMC. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 39.30% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор