- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 3 окт. 2023 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции BSMC — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) показал доход в 9.25% с начала года и 24.26% за последние 12 месяцев.
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BSMC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.72% | 5.18% | -6.11% | 5.90% | -1.31% | 0.13% | 9.25% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -1.57% | -3.79% | -2.56% | 6.21% | 3.43% | -0.84% | 6.71% | 0.24% | 0.17% | 2.60% | 1.63% | 15.52% |
| 2024 | -1.65% | 4.12% | 4.79% | -4.05% | 2.48% | -2.34% | 7.82% | 0.49% | 1.40% | -3.08% | 5.40% | -4.72% | 10.21% |
| 2023 | -2.27% | 6.42% | 7.39% | 11.69% |
Метрики бенчмарка
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF has an annualized alpha of -0.62%, beta of 0.81, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2023.
- This ETF participated in 92.56% of S&P 500 Index downside but only 77.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 77.66%
- Участие в снижении
- 92.56%
Комиссия
Комиссия BSMC составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.93 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 13.52 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.41 | $0.31 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.15%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 24d | 7mo 7dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.02%март 2026 г. | 17d | 1mo 17d | 2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.64%авг. 2024 г. | 4d | 24d | 28dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.98%апр. 2024 г. | 16d | 29d | 1mo 15dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.35%окт. 2023 г. | 9d | 18d | 27dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BSMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -56.78% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.10% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.74% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.72% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.97% | +0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMC
Добавьте Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMC