Сравнение BSMC с JPSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).
BSMC и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и JPSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.91% | 0.63% | 8.73% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPSV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и JPSV
BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Доходность на риск
BSMC vs. JPSV — Ранг доходности на риск
BSMC
JPSV
Сравнение BSMC c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.40 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.72 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.65 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 2.04 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.40 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.38 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и JPSV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и JPSV
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JPSV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.42% | 1.21% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и JPSV
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и JPSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -22.78% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -12.58% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.95% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.88% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.04% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и JPSV
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.47% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.76% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.61% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.13% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.13% | -1.88% |