PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIVB с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZIVB

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVB и BCI

2026 (YTD)
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		0.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

ZIVB vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZIVB vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и BCI

Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVBBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.69%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.52%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.00%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и BCI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVBBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.92%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.82%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.65%

-15.65%

Сравнение комиссий ZIVB и BCI

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и BCI

ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for ZIVB.

ZIVB is categorized as Inverse Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Aberdeen. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.25% for BCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVB и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор