Сравнение ZIM с USO
ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 5 years, ZIM returned 20.68%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 19.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ZIM
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 54.12%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ZIM и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 19.30% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 54.21% |
Correlation
The correlation between ZIM and USO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between ZIM and USO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. USO — Ранг доходности на риск
ZIM
USO
Сравнение ZIM c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIM | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 5.01 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 9.42 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.31 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.18 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок ZIM и USO
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -98.19% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -20.39% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -26.05% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -36.23% | -48.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -85.01% | +70.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -75.30% | +35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 10.82% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и USO
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 14.70% и 14.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIM | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 14.87% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 38.23% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.01% | 44.20% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.89% | 36.06% | +29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.72% | 39.00% | +28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и USO
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.10% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Часто задаваемые вопросы
ZIM and USO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to ZIM (14.70%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIM и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор