PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZIM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZIM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZIM и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		26.36%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%27.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ZIM

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.95%
С начала года
26.36%
6 месяцев
98.68%
1 год
84.81%
3 года*
37.15%
5 лет*
32.56%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZIM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.49

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.27

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZIM и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и SPY

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		7.67%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и SPY

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZIMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-55.19%

-29.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.64%

-12.05%

-20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.68%

-24.50%

-60.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-5.53%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-9.09%

-32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

2.54%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и SPY

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZIMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.35%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

9.50%

+30.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.26%

19.06%

+44.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.37%

17.06%

+50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.50%

17.92%

+50.58%