Сравнение ZHDG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ZHDG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 13.14% | -22.07% | 6.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и JEPI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ZHDG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ZHDG
JEPI
Сравнение ZHDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.95 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.79 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.83 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и JEPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и JEPI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и JEPI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -13.71% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -10.28% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.53% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.07% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.12% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и JEPI
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.90% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 6.36% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 13.24% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 11.06% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 10.88% | +0.92% |