Сравнение ZHDG с JEPI
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZHDG returned 6.11%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
ZHDG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.16%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $62.13K | $88.20K | $94.43K |
Сравнение доходности по годам ZHDG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 7.19% | 14.34% | 18.02% | 13.14% | -22.07% | 6.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 7.92% |
Correlation
The correlation between ZHDG and JEPI is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ZHDG and JEPI shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ZHDG
JEPI
Сравнение ZHDG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.72 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.88 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и JEPI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -13.71% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -6.68% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -13.26% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -13.71% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.13% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.35% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и JEPI
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.22% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 6.38% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 8.01% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 11.11% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 10.73% | +1.09% |
Сравнение комиссий ZHDG и JEPI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и JEPI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.39% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and JEPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZHDG has higher volatility (3.86%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.48% vs 6.11% for ZHDG. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.48% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 2.39% for ZHDG.
ZHDG is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Tidal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор