- CUSIP
- 886364660
- Эмитент
- ZEGA
- Дата выпуска
- 6 июл. 2021 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции ZHDG — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) показал доход в 2.55% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев.
ZEGA Buy and Hedge ETF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ZHDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZHDG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -0.97% | -5.73% | 8.02% | 4.51% | -2.67% | 2.55% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -1.34% | -4.92% | 0.67% | 5.18% | 3.95% | 1.76% | 1.47% | 3.29% | 2.39% | -0.54% | 0.28% | 14.34% |
| 2024 | 0.85% | 2.98% | 2.95% | -3.87% | 3.90% | 3.73% | 1.02% | 1.77% | 2.03% | -0.77% | 5.16% | -2.67% | 18.02% |
| 2023 | 4.30% | -2.42% | 2.48% | 0.50% | -0.08% | 5.16% | 2.72% | -0.61% | -4.55% | -2.35% | 6.27% | 1.59% | 13.14% |
| 2022 | -5.09% | -2.65% | 1.95% | -7.27% | -0.49% | -8.41% | 6.02% | -3.43% | -5.07% | 4.55% | 2.23% | -5.76% | -22.07% |
| 2021 | 0.27% | 2.06% | -3.40% | 4.33% | -0.60% | 3.60% | 6.20% |
Метрики бенчмарка
ZEGA Buy and Hedge ETF has an annualized alpha of -1.46%, beta of 0.61, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2021.
- This ETF participated in 87.60% of S&P 500 Index downside but only 66.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.46%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 66.66%
- Участие в снижении
- 87.60%
Комиссия
Комиссия ZHDG составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZHDG имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.46 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.92 | -4.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZEGA Buy and Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.53 | $0.27 | $0.57 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.50% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZEGA Buy and Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ZEGA Buy and Hedge ETF показал максимальную просадку в 23.27%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка ZEGA Buy and Hedge ETF составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -23.27%дек. 2022 г. | 12mo 3d | 1y 6mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.63%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 2mo 4d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.56%март 2026 г. | 2mo | 1mo 1d | 3mo 1dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.83%авг. 2024 г. | 20d | 1mo 14d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.47%окт. 2021 г. | 27d | 22d | 1mo 19dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| ZHDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -56.78% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.10% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | -18.90% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -10.71% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.04% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZHDG
Добавьте ZEGA Buy and Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZHDG