PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

ZHDG — это активно управляемый ETF от ZEGA. ZHDG запущен 6 июл. 2021 г. и имеет комиссию в 0.98%.

Информация о ETF

CUSIP

886364660

Эмитент

ZEGA

Дата выпуска

6 июл. 2021 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.zegaetfs.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия ZHDG составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Популярные сравнения:
ZHDG с FTHI ZHDG с JEPQ ZHDG с BALI
Популярные сравнения:
ZHDG с FTHI ZHDG с JEPQ ZHDG с BALI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) показал доход в 0.99% с начала года и 11.61% за последние 12 месяцев.

ZHDG

С начала года

0.99%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-1.71%

1 год

11.61%

3 года

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZHDG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.67%-1.34%-4.93%0.67%5.18%0.99%
20240.85%2.98%2.95%-3.87%3.90%3.73%1.02%1.77%2.03%-0.77%5.16%-2.67%18.02%
20234.30%-2.42%2.48%0.50%-0.08%5.16%2.72%-0.61%-4.55%-2.35%6.28%1.58%13.14%
2022-5.09%-2.65%1.95%-7.27%-0.49%-8.41%6.02%-3.43%-5.07%4.55%2.23%-5.76%-22.07%
20210.47%2.06%-3.40%4.33%-0.60%3.60%6.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZHDG составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZHDG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ZEGA Buy and Hedge ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ZEGA Buy and Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.53$0.53$0.27$0.57$0.28

Дивидендный доход

2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZEGA Buy and Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2021$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ZEGA Buy and Hedge ETF показал максимальную просадку в 23.27%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка ZEGA Buy and Hedge ETF составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.27%30 дек. 2021 г.25128 дек. 2022 г.38716 июл. 2024 г.638
-11.63%9 дек. 2024 г.9021 апр. 2025 г.———
-6.83%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.3119 сент. 2024 г.46
-4.47%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-2.94%22 нояб. 2021 г.71 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...