График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ZEGA Buy and Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) показал доход в -6.67% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев.
ZEGA Buy and Hedge ETF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZHDG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | -0.97% | -5.73% | -6.67% | |||||||||
| 2025 | 1.67% | -1.34% | -4.92% | 0.67% | 5.18% | 3.95% | 1.76% | 1.47% | 3.29% | 2.39% | -0.54% | 0.28% | 14.34% |
| 2024 | 0.85% | 2.98% | 2.95% | -3.87% | 3.90% | 3.73% | 1.02% | 1.77% | 2.03% | -0.77% | 5.16% | -2.67% | 18.02% |
| 2023 | 4.30% | -2.42% | 2.48% | 0.50% | -0.08% | 5.16% | 2.72% | -0.61% | -4.55% | -2.35% | 6.27% | 1.59% | 13.14% |
| 2022 | -5.09% | -2.65% | 1.95% | -7.27% | -0.49% | -8.41% | 6.02% | -3.43% | -5.07% | 4.55% | 2.23% | -5.76% | -22.07% |
| 2021 | 0.47% | 2.06% | -3.40% | 4.33% | -0.60% | 3.60% | 6.41% |
Метрики бенчмарка
ZEGA Buy and Hedge ETF: годовая альфа составляет -1.82%, бета — 0.60, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 08.07.2021.
- Этот ETF участвовал в 87.37% снижения S&P 500 Index, но только в 66.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.82%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 66.07%
- Участие в снижении
- 87.37%
Комиссия
Комиссия ZHDG составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZHDG имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZHDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ZHDG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ZEGA Buy and Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 | $0.53 | $0.27 | $0.57 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.75% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZEGA Buy and Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ZEGA Buy and Hedge ETF показал максимальную просадку в 23.27%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка ZEGA Buy and Hedge ETF составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.27% | 30 дек. 2021 г. | 251 | 28 дек. 2022 г. | 387 | 16 июл. 2024 г. | 638 |
| -11.63% | 9 дек. 2024 г. | 90 | 21 апр. 2025 г. | 44 | 24 июн. 2025 г. | 134 |
| -8.56% | 29 янв. 2026 г. | 42 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.83% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 31 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -4.47% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...