Сравнение ZHDG с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
ZHDG и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 13.14% | -22.07% | 6.41% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и FTHI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
ZHDG vs. FTHI — Ранг доходности на риск
ZHDG
FTHI
Сравнение ZHDG c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 7.92 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и FTHI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и FTHI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и FTHI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -32.65% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -10.92% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.81% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.73% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и FTHI
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 7.62% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 15.00% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 13.54% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.37% | -2.57% |