Сравнение ZHDG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ZHDG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 13.14% | -22.07% | 6.41% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и SCHD
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ZHDG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZHDG
SCHD
Сравнение ZHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.55 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и SCHD
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и SCHD
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -33.37% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -12.74% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.43% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.34% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.75% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и SCHD
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.33% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 7.96% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 15.69% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 14.40% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 16.70% | -4.90% |