PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHDG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZHDG is a Derivative Income fund actively managed by ZEGA, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ZHDG is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, ZHDG returned 14.63%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHDG и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%14.34%18.02%13.14%-22.07%6.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.63%

Correlation

The correlation between ZHDG and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ZHDG and SCHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ZHDG и SCHD

Секторы
ZHDG
SCHD

Технологии

33.1%
16.4%

Финансовые услуги

12.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

9.8%
18.8%

Промышленность

8.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

ZHDG
33.1%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

ZHDG
12.3%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

ZHDG
10.7%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

ZHDG
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

ZHDG
9.8%
SCHD
18.8%

Промышленность

ZHDG
8.7%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

ZHDG
5.4%
SCHD
19.2%

Энергетика

ZHDG
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

ZHDG
2.5%
SCHD
0.0%

Недвижимость

ZHDG
2.0%
SCHD

-

Сырьевые материалы

ZHDG
1.9%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SPYIZHDG с ICOIZHDG с ROCY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ZHDG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.64

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.08

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

6.26

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

15.38

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.64

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и SCHD

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHDGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-33.37%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-4.61%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-16.13%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.73%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-3.32%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и SCHD

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.77% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHDGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.69%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

7.65%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.95%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

14.38%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

16.71%

-4.97%

Сравнение комиссий ZHDG и SCHD

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и SCHD

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZHDG and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZHDG has higher volatility (2.77%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 14.63% for ZHDG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.44% for ZHDG.

ZHDG is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: ZEGA and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHDG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор