Сравнение ZHDG с JOYT
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for JOYT.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и JOYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у JOYT с доходностью 3.36%.
ZHDG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOYT
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и JOYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.23% | 5.52% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 3.36% | 9.15% |
Correlation
The correlation between ZHDG and JOYT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. JOYT — Ранг доходности на риск
ZHDG
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZHDG c JOYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | JOYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и JOYT
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки JOYT в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и JOYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -6.99% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.88% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -0.89% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и JOYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 9.80% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.80% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 9.80% | +2.01% |
Сравнение комиссий ZHDG и JOYT
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JOYT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и JOYT
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности JOYT в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.64% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.51% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and JOYT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
ZHDG has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.64% for JOYT.
They also come from different issuers: ZEGA and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.35% for JOYT.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и JOYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор