Сравнение ZHDG с ICOI
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 18.31% vs -42.41% for ICOI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.33%.
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.12% | 22.38% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
Correlation
The correlation between ZHDG and ICOI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ZHDG and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. ICOI — Ранг доходности на риск
ZHDG
ICOI
Сравнение ZHDG c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.73 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.16 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.86 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.50 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и ICOI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -58.10% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -58.10% | +49.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -55.30% | +54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -27.43% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 36.48% | -34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и ICOI
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 2.80%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 13.92% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 34.93% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 49.40% | -39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 50.41% | -38.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 50.41% | -38.66% |
Сравнение комиссий ZHDG и ICOI
И ZHDG, и ICOI имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и ICOI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности ICOI в 338.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and ICOI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to ZHDG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 18.31% vs -42.41% for ICOI. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.31% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG and ICOI have the same expense ratio: 0.98% per year.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and Bitwise.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор