PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

ZHDG и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и BALI

2026 (YTD)202520242023
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%18.02%5.23%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYIZHDG с BTCI
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий ZHDG и BALI

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.32

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.40

-1.07

Корреляция

Корреляция между ZHDG и BALI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и BALI

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и BALI

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-16.65%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.86%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-3.64%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.71%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и BALI

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 4.62% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.62%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.96%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

15.60%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

13.13%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

13.13%

-1.33%