Сравнение ZHDG с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
ZHDG и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 13.14% | -5.05% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и SPYI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
ZHDG vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ZHDG
SPYI
Сравнение ZHDG c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.06 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и SPYI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и SPYI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и SPYI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -16.47% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.02% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.50% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -1.86% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.11% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и SPYI
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.10% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.29% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 16.22% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 13.12% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 13.12% | -1.32% |