PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с CAIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).

ZHDG и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и CAIE

2026 (YTD)2025
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%10.71%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью -3.27%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP

Сравнение комиссий ZHDG и CAIE

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGCAIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGCAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.23

-0.90

Корреляция

Корреляция между ZHDG и CAIE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и CAIE

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CAIE в 11.86%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и CAIE

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и CAIE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGCAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-7.73%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.08%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.14%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и CAIE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGCAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.32%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

12.32%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

12.32%

-0.52%