PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZECP с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

ZECP и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		-1.93%15.03%17.32%13.88%-0.05%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с AVLVZECP с ARKK
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий ZECP и SPYI

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Доходность на риск

ZECP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.06

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.49

Корреляция

Корреляция между ZECP и SPYI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SPYI

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SPYI

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZECPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-16.47%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.02%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.50%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.86%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.11%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SPYI

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZECPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.10%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.29%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.22%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.12%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

13.12%

+1.63%