PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZECP показывает доходность 7.97%, а SPYI немного выше – 8.08%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-0.05%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between ZECP and SPYI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between ZECP and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и SPYI

Секторы
ZECP
SPYI

Технологии

25.3%
35.5%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

14.8%
8.4%

Здравоохранение

13.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Энергетика

1.0%
3.5%

Недвижимость

0.7%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Технологии

ZECP
25.3%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
SPYI
11.8%

Промышленность

ZECP
14.8%
SPYI
8.4%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
SPYI
8.5%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
SPYI
11.2%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
SPYI
4.9%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
SPYI
10.1%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
SPYI
2.3%

Энергетика

ZECP
1.0%
SPYI
3.5%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

ZECP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.32

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.02

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

15.73

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.22

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SPYI

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-16.47%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.72%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-16.47%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-1.80%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SPYI

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.78%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.42%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

9.62%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

12.91%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

12.91%

+1.75%

Сравнение комиссий ZECP и SPYI

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SPYI

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SPYI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZECP has higher volatility (2.44%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 16.52% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 0.73% for ZECP.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Zacks and Neos. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор