Сравнение ZECP с SMIZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ).
ZECP и SMIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZECP - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 24 авг. 2021 г.. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZECP и SMIZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZECP и SMIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | -1.93% | 15.03% | 17.32% | 10.88% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SMIZ с доходностью 1.24%.
ZECP
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZECP и SMIZ
ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMIZ в 0.56%.
Доходность на риск
ZECP vs. SMIZ — Ранг доходности на риск
ZECP
SMIZ
Сравнение ZECP c SMIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | SMIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.02 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.96 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.03 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ZECP и SMIZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZECP и SMIZ
Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SMIZ в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 0.80% | 0.79% | 0.63% | 0.73% | 0.91% | 0.11% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и SMIZ
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SMIZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZECP | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -25.04% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.13% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.30% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.16% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.08% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и SMIZ
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZECP | SMIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.46% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.35% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 21.15% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.02% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.02% | -4.27% |