PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZECP с SMIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с SMIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. Both are actively managed. Over the past year, ZECP returned 22.64% vs 32.64% for SMIZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.56%/yr for SMIZ.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и SMIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SMIZ с доходностью 16.88%.

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.64%
1 год
32.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZECP и SMIZ

2026 (YTD)202520242023
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%10.88%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		16.88%12.16%17.92%16.39%

Correlation

The correlation between ZECP and SMIZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between ZECP and SMIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и SMIZ

Секторы
ZECP
SMIZ

Технологии

25.3%
24.7%

Финансовые услуги

16.1%
21.0%

Промышленность

14.8%
21.6%

Здравоохранение

13.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.6%

Энергетика

1.0%
2.9%

Недвижимость

0.7%
3.5%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Технологии

ZECP
25.3%
SMIZ
24.7%

Финансовые услуги

ZECP
16.1%
SMIZ
21.0%

Промышленность

ZECP
14.8%
SMIZ
21.6%

Здравоохранение

ZECP
13.3%
SMIZ
8.1%

Коммуникационные услуги

ZECP
10.7%
SMIZ
2.4%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.3%
SMIZ
4.2%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.9%
SMIZ
6.1%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
SMIZ
2.6%

Энергетика

ZECP
1.0%
SMIZ
2.9%

Недвижимость

ZECP
0.7%
SMIZ
3.5%

Сырьевые материалы

ZECP

-

SMIZ
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Zacks Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO

Доходность на риск

ZECP vs. SMIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c SMIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZECPSMIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.96

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.75

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.12

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

12.46

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZECP vs. SMIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIZ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и SMIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZECPSMIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.96

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.31

-0.66

Просадки

Сравнение просадок ZECP и SMIZ

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и SMIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPSMIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-25.04%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-10.51%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-3.97%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.63%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и SMIZ

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPSMIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.17%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.82%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

16.76%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

18.88%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

18.88%

-4.22%

Сравнение комиссий ZECP и SMIZ

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMIZ в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и SMIZ

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SMIZ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

ZECP and SMIZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (4.17%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs SMIZ's -25.04%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 32.64% vs 22.64% for ZECP. On fees, ZECP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 32.64% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZECP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

ZECP has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.53% for SMIZ.

ZECP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMIZ is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.56% for SMIZ.

ZECP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и SMIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор