Сравнение SMIZ с GROZ
SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and GROZ (Zacks Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while GROZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Zacks. Both are actively managed. Over the past year, SMIZ returned 32.64% vs 28.62% for GROZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и GROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 16.88%, что значительно выше, чем у GROZ с доходностью 8.71%.
SMIZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GROZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIZ и GROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 16.88% | 12.16% | -7.69% |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 8.71% | 20.28% | -1.80% |
Correlation
The correlation between SMIZ and GROZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between SMIZ and GROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIZ vs. GROZ — Ранг доходности на риск
SMIZ
GROZ
Сравнение SMIZ c GROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Zacks Focus Growth ETF (GROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | GROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.10 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.79 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.84 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и GROZ
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что больше максимальной просадки GROZ в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и GROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIZ | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -23.33% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -13.67% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.05% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.69% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и GROZ
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Zacks Focus Growth ETF (GROZ) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIZ | GROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.59% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.30% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.23% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.92% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.92% | -3.04% |
Сравнение комиссий SMIZ и GROZ
И SMIZ, и GROZ имеют комиссию равную 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и GROZ
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности GROZ в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.53% | 0.62% | 1.57% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
SMIZ and GROZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIZ has higher volatility (4.17%) compared to GROZ (3.59%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs GROZ's -23.33%.
On 1-year performance, SMIZ leads with 32.64% vs 28.62% for GROZ. Both ETFs have the same 0.56% expense ratio. On volatility, GROZ has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 32.64% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIZ and GROZ have the same expense ratio: 0.56% per year.
SMIZ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.04% for GROZ.
SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GROZ is Large Cap Growth Equities.
SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIZ и GROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор