Сравнение SMIZ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
SMIZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 16.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и SPMO
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
SMIZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SMIZ
SPMO
Сравнение SMIZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.60 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.96 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.90 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и SPMO
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и SPMO
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -30.95% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.70% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.31% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.66% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.60% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и SPMO
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.46% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.80% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 22.77% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.08% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.09% | -1.07% |