PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 71.88% for CSD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и CSD

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%19.95%

Correlation

The correlation between SMIZ and CSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between SMIZ and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и CSD

Секторы
SMIZ
CSD

Технологии

24.7%
18.6%

Промышленность

21.6%
31.1%

Финансовые услуги

21.0%
0.1%

Здравоохранение

8.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

3.5%
5.1%

Сырьевые материалы

3.1%
11.1%

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.0%

Технологии

SMIZ
24.7%
CSD
18.6%

Промышленность

SMIZ
21.6%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
CSD
0.1%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
CSD
13.1%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
CSD
2.9%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
CSD

-

Недвижимость

SMIZ
3.5%
CSD
5.1%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
CSD
11.1%

Энергетика

SMIZ
2.9%
CSD

-

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
CSD
7.0%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
CSD
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWOSMIZ с AVUV
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

SMIZ vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.03

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.80

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.37

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

24.98

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.03

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.43

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и CSD

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-70.47%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.34%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-14.23%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.89%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и CSD

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 4.59%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.19%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

18.29%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

23.87%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

23.26%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

24.83%

-5.94%

Сравнение комиссий SMIZ и CSD

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и CSD

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and CSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to SMIZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 71.88% vs 30.97% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 71.88% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SMIZ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Zacks and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор