PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIZ с CSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

SMIZ и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIZ и CSD

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.22%12.16%17.92%16.39%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%21.58%27.61%19.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.

SMIZ

1 день
3.63%
1 месяц
-5.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.15%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с FDVVSMIZ с SPMOSMIZ с VTWOSMIZ с AVUVSMIZ с BUZZSMIZ с USVMSMIZ с IWMI
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий SMIZ и CSD

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF

Доходность на риск

SMIZ vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.30

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.99

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

12.37

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.39

+0.62

Корреляция

Корреляция между SMIZ и CSD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и CSD

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.62%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и CSD

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIZCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-70.47%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-17.08%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.06%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-14.35%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.13%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и CSD

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 7.55%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIZCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

10.52%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

19.01%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

29.16%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

23.04%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

24.69%

-5.66%