Сравнение SMIZ с CSD
SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMIZ is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 25.81% vs 60.59% for CSD. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.45%.
SMIZ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.90%
CSD
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 21.82%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 10.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.39M | $2.20M | $2.21M | |
| $1.56M | $1.14M | $1.23M |
Сравнение доходности по годам SMIZ и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 16.90% | 12.16% | 17.92% | 16.16% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 37.45% | 21.58% | 27.61% | 17.61% |
Correlation
The correlation between SMIZ and CSD is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SMIZ and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SMIZ и CSD
Секторы
SMIZ
CSD
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
SMIZ
CSD
Промышленность
SMIZ
CSD
Финансовые услуги
SMIZ
CSD
Здравоохранение
SMIZ
CSD
Потребительский циклический сектор
SMIZ
CSD
Недвижимость
SMIZ
CSD
Потребительский защитный сектор
SMIZ
CSD
Сырьевые материалы
SMIZ
CSD
Энергетика
SMIZ
CSD
-
Коммунальные услуги
SMIZ
CSD
Коммуникационные услуги
SMIZ
CSD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIZ vs. CSD — Ранг доходности на риск
SMIZ
CSD
Сравнение SMIZ c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIZ | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.07 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 15.32 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и CSD
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIZ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -70.47% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -12.02% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -8.46% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -14.15% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.97% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и CSD
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 5.02% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIZ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.27% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 19.52% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 25.84% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 23.60% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 24.99% | -6.05% |
Сравнение комиссий SMIZ и CSD
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и CSD
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CSD в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.53% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMIZ and CSD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSD has higher volatility (5.27%) compared to SMIZ (5.02%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs CSD's -70.47%.
On 1-year performance, CSD leads with 60.59% vs 25.81% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSD has performed better with a 60.59% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
SMIZ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.12% for CSD.
They also come from different issuers: Zacks and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.65% for CSD.
CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIZ и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор