PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с VTWO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. SMIZ is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 31.27% vs 40.11% for VTWO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 21.09%.

SMIZ

1 день
0.44%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.30%
6 месяцев
15.25%
1 год
31.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
0.46%
1 месяц
4.33%
С начала года
21.09%
6 месяцев
17.98%
1 год
40.11%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и VTWO

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		18.30%12.16%17.92%16.16%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		21.09%12.90%11.55%15.83%

Correlation

The correlation between SMIZ and VTWO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between SMIZ and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и VTWO

Секторы
SMIZ
VTWO

Технологии

26.9%
19.1%

Промышленность

21.0%
17.9%

Финансовые услуги

19.7%
15.5%

Здравоохранение

5.9%
16.3%

Недвижимость

5.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.2%

Сырьевые материалы

3.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Энергетика

2.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Технологии

SMIZ
26.9%
VTWO
19.1%

Промышленность

SMIZ
21.0%
VTWO
17.9%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
VTWO
15.5%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
VTWO
16.3%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
VTWO
5.9%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
VTWO
7.9%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
VTWO
2.2%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
VTWO
4.7%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
VTWO
2.5%

Энергетика

SMIZ
2.8%
VTWO
5.3%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с BUZZSMIZ с CSDSMIZ с USVMSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с AVUV
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

SMIZ vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.67

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

13.00

-1.16

SMIZ vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и VTWO

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-41.19%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.99%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.48%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.36%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.10%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и VTWO

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 5.87%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.53%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

14.27%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.65%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.56%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

23.11%

-4.15%

Сравнение комиссий SMIZ и VTWO

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и VTWO

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTWO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.52%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.09%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMIZ and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.53%) compared to SMIZ (5.87%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, VTWO leads with 40.11% vs 31.27% for SMIZ. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 40.11% return vs 31.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

VTWO has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.52% for SMIZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Zacks and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор