Сравнение SMIZ с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
SMIZ и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIZ и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIZ и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 1.24% | 12.16% | 17.92% | 16.39% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIZ показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%.
SMIZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIZ и VTWO
SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
SMIZ vs. VTWO — Ранг доходности на риск
SMIZ
VTWO
Сравнение SMIZ c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIZ | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.91 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 7.12 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIZ | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.48 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SMIZ и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIZ и VTWO
Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 0.61% | 0.62% | 1.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SMIZ и VTWO
Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIZ | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.04% | -41.19% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.29% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.47% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.74% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIZ и VTWO
Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.46% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIZ | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.38% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 14.44% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 23.29% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.49% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.04% | -4.02% |