PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с BUZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. SMIZ is actively managed, while BUZZ is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 32.64% vs 43.81% for BUZZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 16.88%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 22.04%.

SMIZ

1 день
0.93%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.64%
1 год
32.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и BUZZ

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		16.88%12.16%17.92%16.39%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%25.93%

Correlation

The correlation between SMIZ and BUZZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between SMIZ and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и BUZZ

Секторы
SMIZ
BUZZ

Технологии

24.7%
49.0%

Промышленность

21.6%
5.2%

Финансовые услуги

21.0%
12.8%

Здравоохранение

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.4%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%
0.3%

Энергетика

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.9%

Технологии

SMIZ
24.7%
BUZZ
49.0%

Промышленность

SMIZ
21.6%
BUZZ
5.2%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
BUZZ
12.8%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
BUZZ
4.9%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
BUZZ
11.9%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
BUZZ
1.4%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
BUZZ

-

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
BUZZ
0.3%

Энергетика

SMIZ
2.9%
BUZZ
0.6%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
BUZZ
0.9%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
BUZZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWOSMIZ с AVUV
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

SMIZ vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.41

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.44

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

3.50

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZBUZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.33

+0.98

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и BUZZ

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-56.87%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-30.47%

+19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.82%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-23.98%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

12.55%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и BUZZ

Текущая волатильность для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) составляет 4.17%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.31%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

23.66%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

31.33%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

32.97%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

32.68%

-13.80%

Сравнение комиссий SMIZ и BUZZ

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и BUZZ

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and BUZZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to SMIZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs BUZZ's -56.87%.

On 1-year performance, BUZZ leads with 43.81% vs 32.64% for SMIZ. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SMIZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUZZ has performed better with a 43.81% return vs 32.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

SMIZ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BUZZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Zacks and VanEck. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.75% for BUZZ.

SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор