PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с USVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIZ с USVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).

SMIZ и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIZ - это активно управляемый фонд от Zacks. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMIZ и USVM

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.22%12.16%17.92%16.39%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		4.07%10.56%16.59%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 4.07%.

SMIZ

1 день
3.63%
1 месяц
-5.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.15%
1 год
23.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
2.36%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.65%
1 год
22.73%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с FDVVSMIZ с SPMOSMIZ с VTWOSMIZ с AVUVSMIZ с BUZZSMIZ с IWMISMIZ с CSD
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с XMMOUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPYV

Сравнение комиссий SMIZ и USVM

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Доходность на риск

SMIZ vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZUSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.13

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.69

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.70

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

7.47

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.44

+0.57

Корреляция

Корреляция между SMIZ и USVM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и USVM

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USVM в 1.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.62%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.91%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и USVM

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и USVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SMIZUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-42.38%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.58%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.50%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.04%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и USVM

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMIZUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.75%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.01%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

20.16%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

19.75%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

22.14%

-3.11%