PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с USVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. SMIZ is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 30.97% vs 30.42% for USVM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIZ показывает доходность 15.79%, а USVM немного ниже – 15.26%.

SMIZ

1 день
-0.83%
1 месяц
3.15%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и USVM

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		15.79%12.16%17.92%16.39%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%16.81%

Correlation

The correlation between SMIZ and USVM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between SMIZ and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и USVM

Секторы
SMIZ
USVM

Технологии

24.7%
11.6%

Промышленность

21.6%
12.1%

Финансовые услуги

21.0%
22.0%

Здравоохранение

8.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Недвижимость

3.5%
11.9%

Сырьевые материалы

3.1%
1.8%

Энергетика

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Технологии

SMIZ
24.7%
USVM
11.6%

Промышленность

SMIZ
21.6%
USVM
12.1%

Финансовые услуги

SMIZ
21.0%
USVM
22.0%

Здравоохранение

SMIZ
8.1%
USVM
11.0%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
6.1%
USVM
11.1%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.2%
USVM
5.0%

Недвижимость

SMIZ
3.5%
USVM
11.9%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.1%
USVM
1.8%

Энергетика

SMIZ
2.9%
USVM
4.4%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.6%
USVM
6.4%

Коммуникационные услуги

SMIZ
2.4%
USVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWOSMIZ с AVUV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SMIZ vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIZUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.05

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.98

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.66

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

13.76

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIZ vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIZUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.49

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и USVM

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-42.38%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.36%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.57%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.90%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.22%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и USVM

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеют волатильность 4.59% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.73%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

14.93%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.65%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

22.01%

-3.12%

Сравнение комиссий SMIZ и USVM

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и USVM

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USVM в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and USVM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (4.59%) compared to USVM (4.50%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs USVM's -42.38%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 30.97% vs 30.42% for USVM. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 30.97% return vs 30.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.53% for SMIZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Zacks and Victory Capital. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор