PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIZ с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIZ с USVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMIZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. SMIZ is actively managed, while USVM is passively managed. Over the past year, SMIZ returned 32.14% vs 32.76% for USVM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMIZ charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности SMIZ и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIZ показывает доходность 17.78%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 18.75%.

SMIZ

1 день
-1.41%
1 месяц
3.53%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USVM

1 день
0.05%
1 месяц
4.06%
С начала года
18.75%
6 месяцев
16.97%
1 год
32.76%
3 года*
20.77%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIZ и USVM

2026 (YTD)202520242023
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		17.78%12.16%17.92%16.16%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		18.75%10.56%16.59%14.55%

Correlation

The correlation between SMIZ and USVM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between SMIZ and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIZ и USVM

Секторы
SMIZ
USVM

Технологии

26.9%
12.5%

Промышленность

21.0%
12.4%

Финансовые услуги

19.7%
21.6%

Здравоохранение

5.9%
11.3%

Недвижимость

5.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Сырьевые материалы

3.6%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Энергетика

2.8%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
5.9%

Технологии

SMIZ
26.9%
USVM
12.5%

Промышленность

SMIZ
21.0%
USVM
12.4%

Финансовые услуги

SMIZ
19.7%
USVM
21.6%

Здравоохранение

SMIZ
5.9%
USVM
11.3%

Недвижимость

SMIZ
5.0%
USVM
12.1%

Потребительский циклический сектор

SMIZ
4.8%
USVM
11.3%

Потребительский защитный сектор

SMIZ
4.3%
USVM
4.8%

Сырьевые материалы

SMIZ
3.6%
USVM
1.6%

Коммуникационные услуги

SMIZ
3.1%
USVM
2.5%

Энергетика

SMIZ
2.8%
USVM
4.0%

Коммунальные услуги

SMIZ
2.8%
USVM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Small/Mid Cap ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с BUZZSMIZ с CSDSMIZ с VTWOSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с AVUV
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

SMIZ vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIZ c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIZUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.20

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.18

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.94

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

14.82

-2.66

SMIZ vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIZ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIZ и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIZ и USVM

Максимальная просадка SMIZ за все время составила -25.04%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIZ и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIZUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.04%

-42.38%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.36%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.24%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.85%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.22%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIZ и USVM

Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SMIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIZUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

4.10%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

11.04%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.96%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.64%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

21.97%

-3.00%

Сравнение комиссий SMIZ и USVM

SMIZ берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIZ и USVM

Дивидендная доходность SMIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности USVM в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.53%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.77%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SMIZ and USVM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (5.89%) compared to USVM (4.10%). In terms of maximum drawdown, SMIZ dropped -25.04% vs USVM's -42.38%.

On 1-year performance, USVM leads with 32.76% vs 32.14% for SMIZ. On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USVM has performed better with a 32.76% return vs 32.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for SMIZ.

USVM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.53% for SMIZ.

SMIZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Zacks and Victory Capital. Their fees differ too: 0.56% for SMIZ and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIZ и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор