PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZECP с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZECP с QUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZECP is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 17.66%/yr for QUS. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. ZECP charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности ZECP и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 11.79%.

ZECP

1 день
0.00%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
8.31%
С начала года
11.08%
1 год
20.17%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.84%

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

ZECP

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
$1.90M$1.59M$1.64M

Сравнение доходности по годам ZECP и QUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		11.08%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.62%
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%5.14%

Correlation

The correlation between ZECP and QUS is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.95

The correlation between ZECP and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZECP и QUS

Секторы
ZECP
QUS

Технологии

26.6%
28.4%

Финансовые услуги

15.9%
15.7%

Здравоохранение

14.6%
14.4%

Промышленность

14.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.7%

Коммунальные услуги

3.9%
3.9%

Энергетика

0.8%
3.3%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Технологии

ZECP
26.6%
QUS
28.4%

Финансовые услуги

ZECP
15.9%
QUS
15.7%

Здравоохранение

ZECP
14.6%
QUS
14.4%

Промышленность

ZECP
14.4%
QUS
8.1%

Коммуникационные услуги

ZECP
9.4%
QUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

ZECP
8.0%
QUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

ZECP
5.7%
QUS
5.7%

Коммунальные услуги

ZECP
3.9%
QUS
3.9%

Энергетика

ZECP
0.8%
QUS
3.3%

Недвижимость

ZECP
0.7%
QUS
1.6%

Сырьевые материалы

ZECP

-

QUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с AVLVZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

ZECP vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ZECP c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZECPQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.20

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.04

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

13.56

-2.60

ZECP vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZECP и QUS

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZECPQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.78%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-6.85%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-13.94%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.66%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.53%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и QUS

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ZECP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZECPQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.76%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.06%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

9.21%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.33%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.40%

-1.87%

Сравнение комиссий ZECP и QUS

ZECP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и QUS

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QUS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.71%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZECP and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZECP has higher volatility (3.11%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs QUS's -33.78%.

On 3-year performance, QUS leads with 17.66% vs 16.52% for ZECP. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUS has performed better with a 17.66% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.71% for ZECP.

They also come from different issuers: Zacks and State Street. Their fees differ too: 0.55% for ZECP and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZECP и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор