PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZECP с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZECP и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZECP и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
-1.93%15.03%17.32%13.88%-13.41%7.75%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZECP показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


ZECP

1 день
0.77%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
1.82%
1 год
14.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий ZECP и FAAR

ZECP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

ZECP vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZECP c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZECPFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.00

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.69

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.57

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.53

-1.39

ZECP vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZECP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZECP и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZECPFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.00

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между ZECP и FAAR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZECP и FAAR

Дивидендная доходность ZECP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
0.80%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ZECP и FAAR

Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


ZECPFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-18.03%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.54%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-0.86%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.97%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.93%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZECP и FAAR

Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 4.52%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZECPFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.66%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

10.65%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.32%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.00%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

11.54%

+3.21%