Сравнение ZECP с ^GSPC
ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, ZECP returned 16.52%/yr vs 21.07%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ZECP и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZECP показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
ZECP
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам ZECP и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 7.97% | 15.03% | 17.32% | 13.88% | -13.41% | 7.75% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 6.24% |
Correlation
The correlation between ZECP and ^GSPC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ZECP and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZECP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ZECP
^GSPC
Сравнение ZECP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZECP | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.98 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 13.78 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZECP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZECP и ^GSPC
Максимальная просадка ZECP за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZECP и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZECP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -56.78% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.10% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -18.90% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -10.72% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZECP и ^GSPC
Текущая волатильность для Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) составляет 2.44%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что ZECP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZECP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.88% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.00% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 11.89% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.90% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.06% | -3.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZECP and ^GSPC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (2.88%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, ZECP dropped -21.86% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZECP и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор