PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZBRA и TSM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZBRA с TSM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или TSM.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.21

TSM:

0.61

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.13

TSM:

0.98

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.98

TSM:

1.12

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.17

TSM:

0.62

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.58

TSM:

1.64

Индекс Язвы

ZBRA:

19.41%

TSM:

14.01%

Дневная вол-ть

ZBRA:

40.25%

TSM:

46.47%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

TSM:

-88.07%

Текущая просадка

ZBRA:

-52.85%

TSM:

-13.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$14.74B

TSM:

$1.00T

EPS

ZBRA:

$10.58

TSM:

$8.33

Коэффициент P/E

ZBRA:

27.39

TSM:

23.21

Коэффициент PEG

ZBRA:

1.28

TSM:

1.37

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.88

TSM:

0.32

Коэффициент P/B

ZBRA:

4.06

TSM:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.11B

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.47B

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$976.00M

TSM:

$2.22T

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -24.97%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 9.77% против 26.64% соответственно.

ZBRA

С начала года

-24.97%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-28.80%

1 год

-7.23%

3 года

-5.02%

5 лет

2.09%

10 лет

9.77%

TSM

С начала года

-1.73%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.77%

3 года

28.88%

5 лет

33.29%

10 лет

26.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и TSM

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.28%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и TSM

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки TSM в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и TSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и TSM

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
1.31B
839.25B
(ZBRA) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и TSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
49.3%
58.8%
(ZBRA) Валовая рентабельность
(TSM) Валовая рентабельность
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 493.40B при выручке в 839.25B, что соответствует валовой рентабельности в 58.8%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 407.08B при выручке в 839.25B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 361.56B при выручке в 839.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.