Сравнение ZBRA с TSM
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, TSM in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 16.37%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 16.37% против 36.20% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- 16.37%
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам ZBRA и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 2.67% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between ZBRA and TSM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г. | 0.39 |
The correlation between ZBRA and TSM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$12.63B
TSM:
$2.26T
ZBRA:
$8.16
TSM:
$373.98
ZBRA:
30.55
TSM:
1.17
ZBRA:
2.29
TSM:
0.55
ZBRA:
3.64
TSM:
0.38
ZBRA:
$5.58B
TSM:
$4.13T
ZBRA:
$2.65B
TSM:
$2.55T
ZBRA:
$1.02B
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. TSM — Ранг доходности на риск
ZBRA
TSM
Сравнение ZBRA c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.86 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 24.68 | -25.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 3.49 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.86 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и TSM
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -89.08% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -18.14% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -36.82% | -15.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -56.47% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -56.47% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.43% | -2.24% | -57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -42.89% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 5.03% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и TSM
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 11.64% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 27.19% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.16% | 35.61% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 37.27% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 34.12% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и TSM
ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и TSM
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and TSM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (15.81%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор