Сравнение ZBRA с SPY

С начала года, ZBRA показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.55% против 12.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.