PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZBRA и ARKK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZBRA с ARKK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или ARKK.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.21

ARKK:

0.71

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.13

ARKK:

1.15

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.98

ARKK:

1.14

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.17

ARKK:

0.38

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.58

ARKK:

2.00

Индекс Язвы

ZBRA:

19.41%

ARKK:

14.01%

Дневная вол-ть

ZBRA:

40.25%

ARKK:

44.82%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

ZBRA:

-52.85%

ARKK:

-63.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -24.97%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.10% соответственно.

ZBRA

С начала года

-24.97%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-28.80%

1 год

-7.23%

3 года

-5.02%

5 лет

2.09%

10 лет

9.77%

ARKK

С начала года

-0.70%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-2.78%

1 год

32.79%

3 года

8.53%

5 лет

-1.73%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

ARK Innovation ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и ARKK

Ни ZBRA, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и ARKK

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и ARKK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и ARKK

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...