PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBRA с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBRA с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ARK Innovation ETF (ARKK).

ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBRA и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		-14.64%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.48% соответственно.

ZBRA

1 день
-0.86%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-14.64%
6 месяцев
-28.96%
1 год
-26.77%
3 года*
-13.30%
5 лет*
-15.87%
10 лет*
11.77%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с HUBBZBRA с AMD
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

ZBRA vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBRA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBRAARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.02

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

1.66

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.20

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.40

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

3.60

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBRA vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBRAARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.02

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZBRA и ARKK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и ARKK

Ни ZBRA, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и ARKK

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBRAARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-80.97%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-31.35%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-77.23%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-80.97%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.27%

-55.71%

-10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-29.81%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.63%

12.16%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и ARKK

Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 10.03%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBRAARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

12.59%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

27.62%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.61%

42.55%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

46.38%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.33%

40.11%

-0.78%