PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZBRA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZBRA и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZBRA с QQQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZBRA или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZBRA:

-0.21

QQQ:

0.62

Коэф-т Сортино

ZBRA:

-0.13

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

ZBRA:

0.98

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZBRA:

-0.17

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

ZBRA:

-0.58

QQQ:

1.94

Индекс Язвы

ZBRA:

19.41%

QQQ:

7.02%

Дневная вол-ть

ZBRA:

40.25%

QQQ:

25.59%

Макс. просадка

ZBRA:

-73.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ZBRA:

-52.85%

QQQ:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -24.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.77% против 17.69% соответственно.

ZBRA

С начала года

-24.97%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-28.80%

1 год

-7.23%

3 года

-5.02%

5 лет

2.09%

10 лет

9.77%

QQQ

С начала года

1.69%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.88%

3 года

19.78%

5 лет

18.08%

10 лет

17.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZBRA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZBRA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и QQQ

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и QQQ

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и QQQ

Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...