Сравнение ZBRA с AMD
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.95%/yr vs 61.00%/yr for AMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 144.30%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.95% против 61.00% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -13.83%
- 10 лет*
- 15.95%
AMD
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 144.30%
- 6 месяцев
- 142.24%
- 1 год
- 341.22%
- 3 года*
- 64.32%
- 5 лет*
- 45.02%
- 10 лет*
- 61.00%
Сравнение доходности по годам ZBRA и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 1.10% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 144.30% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between ZBRA and AMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between ZBRA and AMD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$12.43B
AMD:
$863.28B
ZBRA:
$8.16
AMD:
$3.05
ZBRA:
30.09
AMD:
171.56
ZBRA:
2.25
AMD:
22.94
ZBRA:
3.58
AMD:
13.39
ZBRA:
$5.58B
AMD:
$37.45B
ZBRA:
$2.65B
AMD:
$18.83B
ZBRA:
$1.02B
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. AMD — Ранг доходности на риск
ZBRA
AMD
Сравнение ZBRA c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 12.39 | -12.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 25.68 | -26.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 5.29 | -5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.82 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.08 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и AMD
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -96.59% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -27.76% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -63.00% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -65.45% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -65.45% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.06% | -3.56% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -56.68% | +29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 13.37% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и AMD
Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 15.85%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 24.72% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 47.28% | -17.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.13% | 64.95% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 55.27% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 56.83% | -17.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и AMD
Ни ZBRA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и AMD
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and AMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.72%) compared to ZBRA (15.85%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор