PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBRA с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZBRA с AMAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ZBRA returned 16.34%/yr vs 39.68%/yr for AMAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 129.75%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 16.34% против 39.68% соответственно.

ZBRA

1 день
4.23%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.04%
6 месяцев
0.76%
1 год
-17.11%
3 года*
-2.13%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
16.34%

AMAT

1 день
0.53%
1 месяц
36.29%
С начала года
129.75%
6 месяцев
126.41%
1 год
229.28%
3 года*
64.31%
5 лет*
35.16%
10 лет*
39.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBRA и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		2.04%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%
AMAT
Applied Materials, Inc.		129.75%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between ZBRA and AMAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 1991 г.

0.38

The correlation between ZBRA and AMAT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$12.55B

AMAT:

$470.59B

EPS

ZBRA:

$8.16

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

ZBRA:

30.37

AMAT:

55.50

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.27

AMAT:

16.27

Коэффициент P/B

ZBRA:

3.62

AMAT:

19.68

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.58B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.65B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$1.02B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с ARKKZBRA с VOOZBRA с HUBB
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

ZBRA vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBRA c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBRAAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
4.62

-5.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
4.03

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.59

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

10.80

-11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

30.65

-31.34

ZBRA vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и AMAT

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBRAAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-85.22%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-21.37%

-20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.67%

-49.88%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-55.14%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-55.14%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.68%

-8.00%

-51.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.73%

-38.76%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

7.52%

+17.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и AMAT

Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 14.64%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBRAAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

22.37%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

39.95%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

50.12%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.68%

44.48%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.40%

43.08%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и AMAT

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.32%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.50B
7.91B
(ZBRA) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%45.0%46.0%47.0%48.0%49.0%50.0%20222023202420252026
49.6%
49.9%
Активы портфеля
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

ZBRA and AMAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (22.37%) compared to ZBRA (14.64%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBRA и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор