PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZBRA с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBRA с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZBRA (Zebra Technologies Corporation) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ZBRA returned 18.24%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 18.24% против 33.06% соответственно.

ZBRA

1 день
0.89%
1 месяц
14.77%
6 месяцев
6.44%
С начала года
10.12%
1 год
-18.95%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-12.40%
10 лет*
18.24%

SOXX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.99%
6 месяцев
52.53%
С начала года
73.46%
1 год
112.65%
3 года*
44.30%
5 лет*
30.72%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBRA и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		10.12%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		73.46%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ZBRA and SOXX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.57

The correlation between ZBRA and SOXX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с VOOZBRA с ARKK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ZBRA vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBRA c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBRASOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.67

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.93

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.57

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

20.65

-21.39

ZBRA vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и SOXX

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBRASOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-70.21%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-20.34%

-21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.67%

-41.36%

-11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-45.75%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-45.75%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-20.34%

-36.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-19.92%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.53%

5.48%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и SOXX

Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 11.04%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBRASOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

19.91%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.60%

36.90%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.34%

42.46%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.77%

37.82%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

34.30%

+5.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и SOXX

ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZBRA and SOXX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.91%) compared to ZBRA (11.04%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBRA и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор