Сравнение ZAP с VOO

С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZAP и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.18%

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и VOO.

Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.34% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.