Сравнение ZAP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
ZAP и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAP и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 11.63% | 21.84% | 1.26% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%.
ZAP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAP и XLU
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
ZAP vs. XLU — Ранг доходности на риск
ZAP
XLU
Сравнение ZAP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.27 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.73 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.21 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 5.31 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.27 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.41 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между ZAP и XLU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и XLU
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.62% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и XLU
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -51.98% | +39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.18% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.72% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -10.26% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.82% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и XLU
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.34% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.09% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.36% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 15.79% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.18% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.21% | -2.67% |