PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while ELFY tracks the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 47.53% for ELFY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и ELFY

2026 (YTD)2025
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%25.11%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between ZAP and ELFY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between ZAP and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTESZAP с CPER
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNRELFY с PAVE

Доходность на риск

ZAP vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.52

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.33

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

5.70

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

18.16

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

3.36

-1.72

Просадки

Сравнение просадок ZAP и ELFY

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-8.37%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.37%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-0.67%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.60%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.62%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и ELFY

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.28%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.87%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

18.98%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.99%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.99%

-2.08%

Сравнение комиссий ZAP и ELFY

И ZAP, и ELFY имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и ELFY

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and ELFY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 28.84% for ZAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP and ELFY have the same expense ratio: 0.50% per year.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.82% for ELFY.

ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and ALPS.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор