Сравнение ZAP с POWR
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while POWR is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs 17.32% for POWR. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for POWR.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и POWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZAP показывает доходность 13.38%, а POWR немного ниже – 13.36%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
POWR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.65M | $6.89M | $7.30M | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 21.84% | 1.26% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 13.36% | 10.81% | 0.02% |
Correlation
The correlation between ZAP and POWR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ZAP and POWR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. POWR — Ранг доходности на риск
ZAP
POWR
Сравнение ZAP c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.78 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.11 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и POWR
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и POWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -65.98% | +53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -9.77% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.75% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -17.98% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.84% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и POWR
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.75%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.32% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.52% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 17.29% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.92% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.50% | -8.63% |
Сравнение комиссий ZAP и POWR
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и POWR
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности POWR в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 5.69% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and POWR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWR has higher volatility (5.32%) compared to ZAP (4.75%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs POWR's -65.98%.
On 1-year performance, POWR leads with 17.32% vs 17.00% for ZAP. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, POWR has performed better with a 17.32% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
POWR has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 1.66% for ZAP.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while POWR is Infrastructure Equities. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while POWR tracks S&P U.S. Power Infrastructure Select Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.40% for POWR.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и POWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор