PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAP с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAP с CPER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 29.71% for CPER. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ZAP charges 0.50%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности ZAP и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%.

ZAP

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
15.14%
6 месяцев
13.19%
1 год
28.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAP и CPER

2026 (YTD)20252024
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		15.14%21.84%1.26%
CPER
United States Copper Index Fund		12.76%38.95%-1.83%

Correlation

The correlation between ZAP and CPER is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Electrification ETF

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с VOLTZAP с GRIDZAP с POWRZAP с LITZAP с XLUZAP с UTES
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

ZAP vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAP c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.87

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.22

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.20

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

2.50

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAP vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAP на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAP и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.87

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.13

+1.50

Просадки

Сравнение просадок ZAP и CPER

Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-54.04%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-24.77%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.91%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-25.41%

+22.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

11.93%

-9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAP и CPER

Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 6.28%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.73%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

22.85%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

34.48%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

26.97%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

24.04%

-7.13%

Сравнение комиссий ZAP и CPER

ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAP и CPER

Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.55%1.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAP and CPER have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (9.73%) compared to ZAP (6.28%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs CPER's -54.04%.

On 1-year performance, CPER leads with 29.71% vs 28.84% for ZAP. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPER has performed better with a 29.71% return vs 28.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for CPER.

ZAP is categorized as Utilities Equities, while CPER is Metals. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 1.06% for CPER.

ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAP и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор