PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YYY с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CEF High Income ETF (YYY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

YYY и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YYY и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YYY и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		-0.92%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции YYY превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.01% соответственно.

YYY

1 день
0.18%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.89%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.60%

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с SPYYYY с XYLDYYY с CEFD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий YYY и MDIV

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

YYY
Amplify CEF High Income ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

YYY vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.52

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.75

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.61

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

2.45

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.52

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между YYY и MDIV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и MDIV

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YYY
Amplify CEF High Income ETF		13.03%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок YYY и MDIV

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

YYYMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-48.50%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.78%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-13.02%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-48.50%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.26%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-4.64%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.21%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и MDIV

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YYYMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.06%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

4.81%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

9.73%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

11.01%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.27%

-1.38%