PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с MDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - YYY tracks the Nasdaq CEF High Income™ Index while MDIV tracks the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YYY returned 5.59%/yr vs 4.70%/yr for MDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности YYY и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции YYY превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 5.59% против 4.70% соответственно.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Correlation

The correlation between YYY and MDIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.61

The correlation between YYY and MDIV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YYY и MDIV

Секторы
YYY
MDIV

Финансовые услуги

24.6%
22.4%

Здравоохранение

17.1%
1.6%

Энергетика

13.1%
17.6%

Недвижимость

12.5%
21.6%

Технологии

10.2%

-

Коммунальные услуги

7.8%
9.6%

Промышленность

5.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.8%
8.0%

Сырьевые материалы

1.3%
0.7%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
MDIV
22.4%

Здравоохранение

YYY
17.1%
MDIV
1.6%

Энергетика

YYY
13.1%
MDIV
17.6%

Недвижимость

YYY
12.5%
MDIV
21.6%

Технологии

YYY
10.2%
MDIV

-

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
MDIV
9.6%

Промышленность

YYY
5.1%
MDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
MDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
MDIV
8.0%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
MDIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

YYY vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.83

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.70

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.64

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

10.15

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок YYY и MDIV

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-48.50%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-3.39%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-9.62%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-13.02%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-48.50%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.29%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.58%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.22%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и MDIV

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.82%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

4.37%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

6.76%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

10.94%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

15.23%

-1.33%

Сравнение комиссий YYY и MDIV

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и MDIV

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности MDIV в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and MDIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs MDIV's -48.50%.

On 10-year performance, YYY leads with 5.59% vs 4.70% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YYY has performed better with a 5.59% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 6.33% for MDIV.

YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index, while MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор