PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YYY с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CEF High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

YYY - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Nasdaq CEF High Income™ Index. Фонд был запущен 12 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности YYY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YYY и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		-0.92%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.32% соответственно.

YYY

1 день
0.18%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.89%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.21%
10 лет*
5.60%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с QYLDYYY с SPYYYY с XYLDYYY с CEFDYYY с SVOL
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

YYY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.07

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.21

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.09

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

0.26

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между YYY и PDI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PDI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YYY
Amplify CEF High Income ETF		13.03%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок YYY и PDI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

YYYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-46.47%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-14.34%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-27.23%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-46.47%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-6.04%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-6.22%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.04%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PDI

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 5.18%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YYYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.01%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

10.12%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.44%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

15.68%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

19.06%

-5.17%