PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
7.00%
YYY
PDI

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.75% против 7.44% соответственно.


YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

PDI

С начала года

21.23%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

7.00%

1 год

25.18%

5 лет (среднегодовая)

1.91%

10 лет (среднегодовая)

7.44%

Основные характеристики


YYYPDI
Коэф-т Шарпа2.542.46
Коэф-т Сортино3.432.89
Коэф-т Омега1.511.56
Коэф-т Кальмара1.171.52
Коэф-т Мартина16.3011.97
Индекс Язвы1.23%2.12%
Дневная вол-ть7.89%10.30%
Макс. просадка-42.52%-46.47%
Текущая просадка-0.98%-5.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между YYY и PDI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.46
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.432.89
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.56
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.171.52
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.3011.97
YYY
PDI

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.46
YYY
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PDI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности PDI в 13.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.81%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок YYY и PDI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-5.93%
YYY
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PDI

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.35%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
3.29%
YYY
PDI