Сравнение YYY с PDI
YYY (Amplify CEF High Income ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, YYY returned 5.25%/yr vs 6.57%/yr for PDI. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YYY и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.25% против 6.57% соответственно.
YYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.25%
- Всё время*
- 5.96%
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.42M | $42.44M | $45.65M | |
| $3.98M | $3.48M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам YYY и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 5.95% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | -0.86% | 21.87% | -10.21% | 13.86% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between YYY and PDI is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between YYY and PDI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYY vs. PDI — Ранг доходности на риск
YYY
PDI
Сравнение YYY c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYY | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.37 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -0.69 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYY и PDI
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYY | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -46.47% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.95% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -17.55% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -27.19% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | -46.47% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -8.94% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -6.23% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.86% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и PDI
Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.10%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYY | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.51% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.02% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.95% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 15.61% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.06% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и PDI
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что меньше доходности PDI в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.71% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY and PDI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.51%) compared to YYY (2.10%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs PDI's -46.47%.
YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YYY и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор