PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YYYPDI
Дох-ть с нач. г.16.19%23.86%
Дох-ть за 1 год24.87%29.73%
Дох-ть за 3 года0.40%3.70%
Дох-ть за 5 лет3.54%1.91%
Дох-ть за 10 лет3.87%7.87%
Коэф-т Шарпа2.952.54
Коэф-т Сортино4.013.00
Коэф-т Омега1.611.59
Коэф-т Кальмара1.221.35
Коэф-т Мартина19.6415.24
Индекс Язвы1.20%1.81%
Дневная вол-ть7.98%10.89%
Макс. просадка-42.52%-46.47%
Текущая просадка0.00%-3.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между YYY и PDI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YYY и PDI

С начала года, YYY показывает доходность 16.19%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.87% против 7.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
9.90%
YYY
PDI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.64
PDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDI, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PDI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PDI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PDI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PDI, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.24

Сравнение коэффициента Шарпа YYY и PDI

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.54
YYY
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PDI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что меньше доходности PDI в 13.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
12.25%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%11.59%

Просадки

Сравнение просадок YYY и PDI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.88%
YYY
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PDI

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 1.90%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
5.84%
YYY
PDI