Сравнение YYY с PDI

С начала года, YYY показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDI равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что меньше доходности PDI в 14.42%

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.50%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.