PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с PDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, YYY returned 5.57%/yr vs 7.53%/yr for PDI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YYY и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции YYY уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 5.57% против 7.53% соответственно.

YYY

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.45%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.25%
3 года*
12.56%
5 лет*
2.92%
10 лет*
5.57%

PDI

1 день
0.06%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.45%
6 месяцев
-0.44%
1 год
2.55%
3 года*
11.73%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YYY
Amplify CEF High Income ETF		3.82%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.45%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Correlation

The correlation between YYY and PDI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г.

0.45

The correlation between YYY and PDI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFDYYY с SVOL
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

YYY vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.23

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.36

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.23

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

0.52

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок YYY и PDI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-46.47%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-10.95%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-17.55%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-27.23%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

-46.47%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-7.41%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.22%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.92%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и PDI

Текущая волатильность для Amplify CEF High Income ETF (YYY) составляет 2.46%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.27%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.12%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

11.19%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

15.53%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

19.05%

-5.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и PDI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что меньше доходности PDI в 15.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.82%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.70%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and PDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDI has higher volatility (3.27%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs PDI's -46.47%.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор