PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YYY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.50%
67.42%
YYY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

0.53

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

YYY:

0.75

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

YYY:

1.13

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.51

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

YYY:

2.43

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

YYY:

2.83%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

YYY:

13.05%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

YYY:

-5.23%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


YYY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.63%

1 год

7.39%

5 лет

7.47%

10 лет

3.68%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YYY и JEPI

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YYY: 0.53
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YYY: 0.75
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YYY: 1.13
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YYY: 0.51
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YYY: 2.43
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.37
YYY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и JEPI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.91%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и JEPI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.23%
-6.74%
YYY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и JEPI

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 10.50%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
11.07%
YYY
JEPI