PortfoliosLab logo
Сравнение YYY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и JEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности YYY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.67%
4.20%
YYY
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

1.29

JEPI:

1.48

Коэф-т Сортино

YYY:

1.73

JEPI:

2.01

Коэф-т Омега

YYY:

1.25

JEPI:

1.28

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.84

JEPI:

2.33

Коэф-т Мартина

YYY:

6.63

JEPI:

8.25

Индекс Язвы

YYY:

1.59%

JEPI:

1.39%

Дневная вол-ть

YYY:

8.19%

JEPI:

7.77%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

YYY:

-4.18%

JEPI:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.82%.


YYY

С начала года

0.61%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

0.66%

1 год

10.45%

5 лет

2.16%

10 лет

4.32%

JEPI

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

4.19%

1 год

11.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий YYY и JEPI

YYY берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.45%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YYY и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YYY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.48
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.732.01
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.28
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.842.33
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 6.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.638.25
YYY
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.29
1.48
YYY
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и JEPI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности JEPI в 7.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YYY
Amplify High Income ETF
12.42%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.39%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и JEPI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.18%
-4.93%
YYY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и JEPI

Amplify High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 3.39% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.39%
3.38%
YYY
JEPI

Пользовательские портфели с YYY или JEPI


MSFT
TSLA
GOOG
SNOW
JEPI
CEG
AMZN
NVDA
BTC-USD
CVX
TSM
DIS
SCHD
WLKP
EPD
JEPI
GLD
1 / 67

Последние обсуждения