PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYY с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YYY (Amplify CEF High Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. YYY is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, YYY returned 3.03%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности YYY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CEF High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYY и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%23.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between YYY and JEPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.61

The correlation between YYY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YYY и JEPI

Секторы
YYY
JEPI

Финансовые услуги

24.6%
9.8%

Здравоохранение

17.1%
14.1%

Энергетика

13.1%
3.5%

Недвижимость

12.5%
3.5%

Технологии

10.2%
19.1%

Коммунальные услуги

7.8%
6.2%

Промышленность

5.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
9.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

YYY
24.6%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

YYY
17.1%
JEPI
14.1%

Энергетика

YYY
13.1%
JEPI
3.5%

Недвижимость

YYY
12.5%
JEPI
3.5%

Технологии

YYY
10.2%
JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

YYY
7.8%
JEPI
6.2%

Промышленность

YYY
5.1%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

YYY
3.3%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

YYY
3.2%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

YYY
1.8%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

YYY
1.3%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CEF High Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFDYYY с SVOL
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

YYY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YYYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.57

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.96

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YYY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YYYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.02

-0.59

Просадки

Сравнение просадок YYY и JEPI

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-13.71%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.68%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.47%

-13.26%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-13.71%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.31%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.12%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и JEPI

Amplify CEF High Income ETF (YYY) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что YYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.46%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

6.10%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

7.87%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.06%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.80%

+3.10%

Сравнение комиссий YYY и JEPI

YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и JEPI

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

YYY and JEPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YYY has higher volatility (2.50%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, YYY dropped -42.52% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 3.03% for YYY. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 8.23% for JEPI.

YYY is categorized as Diversified Portfolio, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and JPMorgan. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.35% for JEPI.

YYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор